市场深度重构方法

那天深夜盯着欧元兑美元的1分钟图，手指已经悬在卖出键上。非农数据公布瞬间，价格突然像踩空楼梯般下跌30点，但我的市价单却卡住了整整3秒——最终成交价比预期少了18点。这种流动性风险…

2024年3月，某华尔街量化团队凭借订单流回测技术，在欧元闪崩事件中提前17分钟捕捉到异常流动性缺口。他们的秘密武器正是重构的Level 2历史数据——这套系统使模拟测试的实盘吻合…