高频交易滑点计算
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高频回测陷阱揭秘：Tick数据与1分钟K线为何导致策略失效
2024年3月，某量化基金在EUR/USD高频策略回测中显示年化收益246%，实盘运行首周却亏损37%——这暴露了高频回测中数据幻觉的致命性。国际清算银行报告显示，使用原始Tick…
2024年3月，某量化基金在EUR/USD高频策略回测中显示年化收益246%，实盘运行首周却亏损37%——这暴露了高频回测中数据幻觉的致命性。国际清算银行报告显示，使用原始Tick…
